Работать надо не 12 часов в сутки, а головой.

Стив Джобс
InstaForex

Инвестиционный портфель на ICE-FX. Мой выбор, а так же критика индексов

Инвестиционный портфель на ICE-FX. Мой выбор, а так же критика индексов.

Статья участвует в конкурсе инвестиционных статей. Спонсор конкурса - компания HBM Corporation. Сто лет не писал ничего по теме инвестирования, хотя мой блог изначально был задуман и создавался именно в таком ракурсе - возможности для инвестирования и заработка в сети. Так вот инвестированию я совсем не уделял внимания в течение длительного периода времени. Произошло это по ряду причин. Во-первых, летом 2017 года я вывел все свои свободные средства для покупки квартиры и осуществлении ремонта в ней, ну и во-вторых, пор причине высокой занятости, о чем я писал здесь.

В настоящее время причина номер один из двух обозначенных устранена, и я вновь вкладываю средства в различные инвестиционные активы. Причем, хочу сказать, что с прошлого раза мой выбор инвестиционных направлений претерпел существенные изменения. Далее я планирую написать серию статей о том, куда инвестирую сам в настоящее время, а так же дать некоторый комментарий по этому поводу.

Начнем с уже известной на моем блоге компании, в которую я вкладывал с февраля 2017 года - ICE-FX. О ней мною был написан подробный обзор, который доступен по этой ссылке. По этой причине не буду останавливаться на обзоре компании и ее возможностях, отмечу лишь только то, что с момента написания указанной выше статьи, компания изменила регуляцию на Лабуан (ранее была Вануату). Это тоже офшор, но вероятно, более интересный для крупных банков и поставщиков ликвилности, по сравнению с тем, что был ранее, о чем мне тяжело судить, так как не особо компетентен в подобных вопросах.

Итак, перейдем к сути вопроса и рассмотрим наиболее интересные варианты для инвесторов на данной площадке. Напомню, что на ICE-FX доступны 2 основных варианта инвестирования:

  • в отдельных управляющих (здесь так же 2 варианта - ПАММ и МАМ модель - о них ниже расскажу подробнее)
  • в готовый индекс управляющих

Критика индексов

Прежде чем перейти к рассмотрению самых интересных на мой взгляд управляющих, хочу остановиться с некоторой критикой подхода компании к составлению индексов. Кстати, в начале года я инвестировал именно в индекс - iComposit *5. За 4 месяца с 1 февраля по 1 июня (тогда я вывел средства) я получил чистый профит в размере 47 $ или 2,21 %. Комментировать здесь особо нечего по той причине, что 4 месяца - это вообще не срок для индексного подхода в инвестировании. Вкладывая деньги в широкий набор управляющих, если брать рассматриваемое направление - ПАММ/МАМ счета и индексы на их основе, следует планировать горизонт инвестирования не менее года-двух. В этом случае есть возможность получить хороший профит от такого подхода.

Так в чем собственно критика, о которой я написал в заголовке статьи? Далее приведу график доходности упомянутого мною индекса iComposite 5.

На графике заметны достаточно сильные просадки, которые встречаются не так редко. Тем не менее, индекс растет на длительном отрезке времени, что конечно оправдывает все действия компании, но давайте взглянем на состав индекса и рассмотрим графики доходности некоторых управляющих.

На данный момент в индекс входит 9 управляющих из высшего рейтинга компании. Теперь обратимся к графикам доходности некоторых из них:

Nero *5

*5 в наименовании счета или целого индекса означает мультипликатор основного счета. То есть на данном счете в 5 раз больше потенциальная доходность и в 5 раз больше возможная просадка. Проще говоря это мультипликатор риска/доходности. Всего их 6 - от 1 до 6.

  • Счет Nero добавлен в индекс 27.08.2016 с долей 9 %, на тот момент его доходность составляла около 60 %, мы можем наблюдать этот рост на приведенном графике.
  • В декабре 2016 компания увеличивает долю Nero до 11 %, что вполне закономерно, так как к тому времени доходность выросла до 100 %.
  • В мае 2017 на фоне существенного снижения до 45 % общей доходности компания увеличивает долю Nero в составе индекса до 13 %.

Вопрос - зачем?? В расчете на то, что после существенной просадки начнется новый рост? Но прогноз так и не сбылся до настоящего времени, и счет показывает доходность ниже ноля! При этом он продолжает находится в составе индекса.

Другой пример.

Faust *5

С февраля 2017 года график стабильно ползет вниз и на данный момент упал с февральских 167 % до 36 %.  Тот же вопрос - зачем его до сих пор держать в индексе???

Strength *5

То же самое, что и в предыдущем случае - с 441 % до 150 % с апреля 2017 года.

Mercurius *5

Счет в заднице с декабря 2016 года, с 230 % до 66 %.

Вопрос всегда один - почему их не исключить из индекса и не оставить стабильно торгующих управляющих??? Возможно, конечно я что-то не понимаю в индексном инвестировании и, вероятно, компания делает ставку на будущий рост указанных счетов, но лично мне подобный подход совершенно не комфортен.

С учетом продемонстрированных скриншотов возникает закономерный вопрос - а за счет чего в таком случае растет индекс, если половина входящих в него счетов стабильно сливаются на протяжении последнего года? Здесь мы переходим ко второй части статьи.

"Локомотивы" индексов ICE-FX

Благо в индекс входят ряд оооочень успешных и известных управляющих, имеющих длительную историю стабильной торговли на разных площадках (Альпари, Альфа-Форекс и другие). Подробнее о них.

Lucky Pound *5

На мой взгляд - самый лучший управляющий! За время работы на ICE-FX Lucky Pound (он же Polar) заработал + 431 % при максимальной просадке 38 %.

Смотреть счет LuckyPound

Следующий фаворит и "двигатель" индекса.

ProfitLine *5

На площадке с июля 2016, общая доходность счета + 157 % при максимальной просадке 29 %.

individual_strategy_RU

Смотреть счет ProfitLine

Ну и третий мой фаворит.

Solandr *5

Управляющий на площадке с 20.02.2016, общая доходность счета + 89,6 % при максимальной просадке 44 %.

Смотреть счет Solandr

Вот именно благодаря этим трем управляющим счет идет вверх!

Мой вывод и мой подход

Лично мой инвестиционный подход не предполагает инвестирование в ПАММ-управляющих, находящихся в глубокой и затяжной просадке, в расчете на рост в отдаленной перспективе. Этот вид инвестиций я скорее отношу к высокорисковым и соответственно высокодоходным. Поэтому я предпочитаю инвестировать "здесь и сейчас", в торговлю тех управляющих, которые уже сегодня обеспечивают хороший прирост депозита.

Собственно в три указанных выше счета я и залился буквально сегодня на общую сумму в почти 5000 $, разделив их в пропорциях согласно своему же рейтингу от 2 до 6, в зависимости от доходности и максимальной исторической просадки. С учетом этого "рейтинга" два счета LuckyPound и ProfitLine получили по 5 балов и Solandr - 2 балла. Поэтому схема такова: Lucky - 2000 $, ProfitLine - 1800 $ и Soland оставшиеся у меня на счете 1138 $.

На мой взгляд такой подход более оправдан на средней и длинной дистанции при условии периодической доливки свободных средств и пересмотра позиций с учетом складывающейся обстановки.

ПАММ или МАМ ?

Говоря об инвестировании в отдельных управляющих я упомянул две возможные модели такого инвестирования - ПАММ и МАМ. В чем разница и какую выбрать?

В случае с ПАММ, средства каждого инвестора торгуются в рамках общего пула всех ПАММ-инвесторов данного счета и на него пропорционально копируются сделки управляющего трейдера. МАМ-модель предполагает создание индивидуального инвестиционного счета вкладчика. Все сделки трейдера пропорционально копируются на инвестиционный счет инвестора (Slave) с соблюдением выбранного риска (для счетов с мулитипликатором).

Если кратко и применительно к рядовому инвестору, для которого я пишу эту статьи, то отличия основных всего два:

  • минимальная сумма инвестиции
  • время для входа в УС и выхода из него

ПАММ-модель

Основное преимущество ПАММ-модели – низкий размер минимальной инвестиции -всего от 50 $.

Заявки на пополнение управляемого счета обрабатываются в ближайший суточный ролловер - с 00:00 до 00:15 по EET (восточно-европейское время) следующего рабочего дня.

Заявки на вывод обрабатываются в ближайший недельный ролловер - в субботу с 12:00 до 15:00 по EET.

МАМ-модель

Основное преимущество МАМ-модели – возможность моментального входа в управляемый счет и выхода из него в течение торговой сессии.

Минус - это высокий порог входа, который колеблется у разных счетов от 833 до 10000 $. Чем выше выбранный мультиприкатор (уровень риск/доходность от 1 до 6), тем ниже порог входа по МАМ-модели. Причем это значение меняется с течением времени. Например, сегодня, когда я пополнял свои инвестиционные счета у трех упомянутых выше управляющих с мультипликатором *6 (максимальный риск и доходность), во всех случаях минимальный порог входа по МАМ-модели был равен 833 $. Для сравнения те же счета без мультипликатора имеют порог входа по МАМ-модели в размере 5000 долларов. Кстати, я именно по МАМ работаю.

Еще один "красавчик" на ICE-FX

Я рассмотрел три ТОПовых счета, которые являются "локомотивами" индексов ICE-FX, их же я рекомендую для инвестирования. Но, я не хочу забывать об одном на мой взгляд толковом управляющем, за торговлей которого я достаточно давно наблюдаю и являлся его инвестором (и обязательно продолжу это при появлении дополнительных свободных средств) - Василий Дедловских, он же Bollindger, он же Elgrid. Ранее я достаточно подробно писал о счетах Василия на Альпари, так же в сентября 2017 он открыл свой УС (управляемый счет) на ICE-FX. Вот график доходности за 2 месяца:

30 % дохода за 2 месяца при 10 % просадки - это просто огонь! Мультипликаторов на счете elgrid нет.

Смотреть счет elgrid / HibRuMix

В текущем году торговая система Василия претерпела определенные изменения в связи с объединением с другой ТС другого трейдера, что определенным образом сказалось на стабильности ТС в сторону ее увеличения (меньше просадки, более "ровный" рост), поэтому я продолжаю рекомендовать Василия как одного из лучших управляющих для ваших высокорисковых инвестиций.

Заключение

На данный момент мои инвестиции на сумму чуть более 2,8 миллиона рублей распределены по следующим активам:

  • ПАММ-счета ICE-FX - 10,5 %
  • ETF на ММВБ - 14,5 %
  • ETF на рынке США - 25 %
  • Криптовалюты - 20,7 %
  • Краудфандинг - 7,2 %
  • Накопительные счета в банке - 9 %
  • Собственная торговля на Форекс - 10,5 %.

Как можно заметить все это больше относится к пассивным инвестициям в формате "положил и забыл" - именно такой формат мне больше по душе и к этому я стремлюсь. Следующие мои статьи будут касаться указанных инвестиционных направлений.

P.S: Если у вас есть вопросы по существу статьи либо предложения по будущим темам статей, прошу отписать в комментарии к данной статье! Так же прошу не забывать ставить Like если вам понравилась статья (кнопки слева).

Спасибо за внимание!

С уважением, Алексей Седых

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.



Получайте первыми
новые посты!
Почтовые рассылки к сожалению не радуют высокой доставляемостью писем, поэтому далее даю список всех каналов получения обновлений блога и актуальной информации об инвестировании в сети: Это мгновенное и гарантированное получение информации и живое общение с сотнями других инвесторов.
  • Андрей Кириенко

    Алексей, а что за Краудфандинг ?

    • В одной из ближайших статей напишу подробнее об этой и без того известной в кругах инвесторов площадке «народных инвестиций» в малый бизнес — Альфа-Поток. Это структура входит в Альфа-Групп (Альфа-Банк и прочие там). Там до 24 % годовых.