Индикатор MACD: описание, настройки, стратегии — часть 1

Скользящие средние (МА) позволяют выявить тенденции, фильтруя ежедневные ценовые колебания. Более совершенным индикатором изменений на рынке является схождение-расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence-Divergence - он же более известен как индикатор MACD). Будучи разработкой известного нью-йоркского трейдера Джералда Аппела (Gerald Appel), MACD состоит из 3-х ЕМА. Графически он выглядит как две линии, пересечения которых и являются игровыми сигналами.

Построение MACD

MACD строится на основании двух линий: линии MACD (сплошная линия на графике) и сигнальной линии (пунктирная). Первая - разница между двумя ЕМА, поэтому быстро реагирует на скачки цен. Вторая, по сути, является скользящим средним первой линии, поэтому реагирует медленнее.

Пересечение медленной и быстрой линий на графике MACD и является сигналом для игрока – покупать или продавать. Рассчитать индикатор MACD точно и быстро можно в большинстве современных аналитических программ (Meta Trader 4, 5). Однако любой успешный трейдер непременно должен понимать, каким именно образом происходит построение графика индикатора MACD.

Построение MACD предусматривает:

• расчет 12-дневного ЕМА цен закрытия;
• расчет 26-дневного ЕМА цен закрытия;
• расчет разницы между двумя вышеупомянутыми ЕМА и графическое отображение полученного результата в виде сплошной линии MACD;
• расчет 9-дневного ЕМА линии MACD («быстрой» линии) и графическое отображение полученной величины в виде пунктирной сигнальной линии.

Психология толпы на бирже

Цена отражает соглашение большей части всех трейдеров о ценности рынка в определенный момент, а скользящее среднее отражает соглашение в определенный период времени. Долгосрочное соглашение отражает длинное МА, а краткосрочное, соответственно, короткое.

Сигнальная линия и линия MACD, пересекаясь, реагируют на изменение соотношения сил быков и медведей. Соглашение, действующее на бирже в короткий период, отражает «быстрая» линия, долгосрочное соглашение – «медленная». Когда линия MACD расположена выше сигнальной, у власти – быки, поэтому оптимально играть на повышение. В обратном случае целесообразнее играть на понижение, так как условия на рынке диктуют медведи.

Тактика игры

Пересечение линий на графике MACD указывает трейдеру направление, которого следует придерживаться. Сигналов эта система подает меньше, чем механическая, когда используется только одно скользящее среднее, соответственно, количество ложных сигналов также уменьшается.

1. Покупайте, когда «быстрая» линия окажется выше «медленной». Играть нужно на повышение, а защитный стоп-приказ лучше размещать ниже недавнего минимального уровня.
2. Продавайте, когда «быстрая» линия идет на спад и опускается ниже «медленной». Играть нужно на понижение, стоп-приказ размещать выше уровня недавнего максимума (см. рисунок № 1).

Трейдеру на заметку

Среди трейдеров довольно популярна оптимизация MACD – коррекция его параметров при помощи других ЕМА, кроме стандартных. Вместо 12-,26- и 9-дневной ЕМА может использоваться, например, вариант из 5-, 34- и 7-дневных. Некоторые также пытаются сделать привязку MACD к циклам рынка. Но следует учесть, что рынок не цикличен в большую часть времени. Если все же трейдер пожелает использовать цикличность, окно первого ЕМА нужно выбирать так, чтобы оно соответствовало четверти господствующего цикла, а второго – его половине. Третье ЕМА не нужно увязывать с циклом, так как оно является средством сглаживания данных. Слишком частой оптимизации ЕМА следует избегать, иначе возникает соблазн корректировать MACD до достижения желаемого (но при этом неверного) сигнала.

К методу построения MACD «на глазок» прибегают трейдеры, программное обеспечение которых не позволяет рассчитать этот индикатор (например, в случае, когда программа рассчитана на построение только 2-х ЕМА). Тогда линии MACD могут быть построены приблизительно, с использованием точек пересечения 2-х ЕМА (11- и 26-дневного, например).

К методу построения MACD «на глазок» прибегают трейдеры, программное обеспечение которых не позволяет рассчитать этот индикатор (например, в случае, когда программа рассчитана на построение только 2-х ЕМА). Тогда линии MACD могут быть построены приблизительно, с использованием точек пересечения 2-х ЕМА (11- и 26-дневного, например).

В следующей статье читайте о том, как использовать в торговле гистограмму MACD, а на десерт - самое сладкое - отличная стратегия, основанная на применении полученных сегодня знаний!