Планы не сбываются, планы делаются

ICE FX - лучшее предложение на рынке ДУ

Индикатор скользящих средних (индикатор Moving Average) — часть 1

Индикатор скользящих средних (индикатор Moving Average)Немного теории для начала! Первыми специалистами, практиковавшими использование индиратора скользящих средних (он же индикатор Moving Average) в методике биржевой игры, стали Ричард Дончиан и Дж. М. Хёрст. Ричард был сотрудником компании Merrill Lynch и одновременно разработчиком методики игры на бирже с использованием нескольких скользящих средних. Автор книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Магия прибыли своевременных сделок с акциями»), в которой описаны основные принципы, согласно которым скользящие средние применяются на бирже, Хёрст - инженер по специальности. Биржевики считают эту книгу классикой.

Понятие «скользящее среднее» (англ. - Moving Average) неразрывно связано с понятием «окна» (Window), под которым подразумевается определенный отрезок времени. Таким образом, индикатор скользящих средних отражает среднее значение данных за выбранный период. Графически линия скользящего среднего представляет собой соединенные точки, расположение которых на графике соответствует значению для каждого дня (часа, другого временного отрезка) заданного периода.

Как расчитать скользящую среднюю? Формула проста - Простое МА = (ЦЗ1 + ЦЗ2 +…+ЦЗn) / N

  • где: МА – скользящее среднее (Moving Average);
  • N – количество дней (других временных отрезков) в окне (определяется трейдером самостоятельно);
  • ЦЗ – цена закрытия.

Факторы, влияющие на уровень МА: цены закрытия и окно. Например, для вычисления трехдневного простого МА при условии, что цена закрытия составит соответственно 19, 21 и 20 пунктов в 1-й, 2-й и 3-й день, нужно сложить эти данные и разделить на три – простое трехдневное МА составит 20 пунктов. Пусть цена закрытия на 4-й день будет равна 22. Трехдневное МА соответственно повысится до 21 (т.е. (21+20+22) / 3 = 21).

individual_strategy_RU


Скользящие средние бывают трех основных типов:

• Weighted – взвешенные (WMA);

• Simple – простые (SMA);

Exponential – экспоненциальные (EMA).

Простота расчета сделала наиболее популярными среди трейдеров простые МА (в торговых терминалах обозначается SMA - Simple MA). Однако простое МА обладает существенным недостатком – реагирует дважды на каждое изменение цен.

Двойная реакция МА

Каждая цена вызывает двойную реакцию простого МА. В первый раз изменение скользящего среднего наблюдается сразу же при появлении новой цены, и с одной стороны, быстрота реакции позволяет скользящему среднему отражать изменения цен. С другой стороны, выбывание старой цены из окна МА вызывает повторное изменение среднего. Причем последнее никак не связано с текущей ситуацией на рынке: высокая цена при выбывании уменьшает МА, низкая – увеличивает.

Пример:

Рассмотрим ситуацию, когда цена акции находится в промежутке от 80 до 90, а окно МА охватывает день с отметкой 105. Простое 10-дневное МА при этом составляет 85. Когда по прошествии нескольких дней высокая отметка 105 будет «выброшена» из окна МА, значение скользящего среднего упадет, что в обычной ситуации соответствует нисходящей тенденции. В реальности уменьшение скользящего среднего с актуальной ситуацией на рынке связано не будет, отражая лишь колебания цены. Поэтому не всегда понятно, когда следует реагировать на изменение МА, а когда нет.

Популярность использования простых МА среди трейдеров скорее дело привычки. Гораздо эффективнее можно использовать экспоненциальные скользящие средние, тем более что современные компьютерные технологии позволяют делать это без труда.

Психология толпы на бирже

По сути, каждая цена является «фотографией» общего соглашения о ценности, которую представляет рынок в момент совершения сделки. Отдельная котировка не в состоянии передать настроение биржевой толпы, как она готова играть – на повышение или на понижение. Так же сложно определить темперамент человека по одной лишь фотографии. Но, располагая большим количеством фотографий этого человека, психолог может с уверенностью рассказать об особенностях его характера. Так же и композиция, составленная из десятков «фотографий» рынка, если ее обновлять каждый день, позволяет отследить направление движения биржевой толпы. Такой «фотокомпозицией» и является скользящее среднее.



Направление наклона МА – важнейшая информация о скользящем среднем. Восходящее МА выгодно для деятельности «быков», так как отражает оптимистичное настроение толпы. При нисходящем лидерами трейдинга становятся «медведи» - такое МА говорит о том, что толпа впала в пессимизм.

В следующей статье "Экспоненциальное скользящее среднее" читайте об особенностях торговли с применением данного индикатора.

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.



Получайте первыми
новые посты!
Почтовые рассылки к сожалению не радуют высокой доставляемостью писем, поэтому далее даю список всех каналов получения обновлений блога и актуальной информации об инвестировании в сети: Это мгновенное и гарантированное получение информации и живое общение с сотнями других инвесторов.