Торговая стратегия на скользящих средних — часть 3
В третьей, заключительной статье о применении индикатора Moving Average, мы поведаем об одной эффективной торговой стратегии, основанной на применении скользящих средних. Для полного понимания метода рекомендуем ознакомиться с предыдущими двумя статьями о данном индикаторе - часть 1, часть 2.
Есть показательный анекдот на тему технического анализа: Знаете чем отличается хороший трейдер от плохого? Обычный трейдер не знает куда пойдет рынок, и не знает, что он будет делать; хороший трейдер не знает куда пойдет рынок, но знает, что он будет делать; а плохой трейдер ЗНАЕТ куда пойдет рынок!
Запомните - не в правилах хорошего трейдера увлекаться прогнозами! Нужно внимательно отслеживать изменения обстановки на рынке и в соответствии с ними осуществлять управление своей игровой позицией. МА служат для определения тенденций, с тем, чтобы впоследствии играть в соответствующем направлении. Направление наклона ЕМА – важнейшая информация, показывающая, куда в данный момент устремлено большинство трейдеров.
Восходящее ЕМА показывает, что лучшей тактикой будет игра на повышение, а нисходящее – на понижение (см. Рис. 1, выше). В целом торговую стратегию на скользящих средних, а точнее использование данного индикатора в качестве помощника и ориентира, можно охарактеризовать следующим образом:
- При восходящем ЕМА – игра на повышение. Когда цены упадут до уровня МА и ниже, можно покупать. Открыв длинную позицию, следует разместить стоп-приказ ниже последнего минимума цены. Когда цены закроются выше скользящего среднего, нужно незамедлительно переместить стоп-приказ к точке, которая позволит безубыточно закрыть позицию на случай разворота цен.
- При нисходящем ЕМА – игра на понижение. Когда цены вырастут до уровня ЕМА и выше, следует открывать короткие позиции. Стоп-приказ размещаем выше недавнего максимума. Когда же цена закрытия опускается ниже ЕМА, нужно сразу понизить его до точки безубыточности.
- Горизонтальное ЕМА, колебания которого совсем незначительны, характерно для вялого рынка без четких ориентиров и целей, ловить на котором тенденции нецелесообразно.
Механические системы биржевой игры с использованием MA:
Ранее механические торговые системы сводились к следующим правилам применения МА:
- Покупать – если скользящее среднее возрастает, и цены закрываются выше него;
- Продавать – если цены закрываются ниже возрастающего скользящего среднего;
- Играть на понижение – если МА убывающее, а цены закрываются ниже него;
- Закрывать короткие позиции – если цены закрываются выше убывающего МА.
Однако вышеуказанные методы работают в ситуации с растущим или убывающим рынком. Когда же речь идет о выходе рынка в торговый коридор, механические методы дают ложные сигналы и приводят к потерям.
Механические правила не позволяют отфильтровать ложные сигналы без ущерба для трейдера – потери будут уменьшены, но фильтры также уменьшают и прибыль. Под фильтрами в данном случае понимают правила, по которым закрытие цен по другую сторону МА происходит не один раз, а дважды, либо цены прорывают скользящее среднее на определенный процент. Сокращая потери, механический фильтр сводит на нет главное преимущество МА – раннюю реакцию на возникающую тенденцию.
Один из первых специалистов по МА, Дончиан (о нем мы говорили в первой части статьи), отдавал предпочтение игре с применением пересечения нескольких МА (4, 9 и 18 дней). При такой схеме сигнал «купить» или «продать» возникает в случае, когда направление всех трех МА совпадает. Как и прочие механические системы, такой метод срабатывал только на рынке с ярко выраженными тенденциями.
Как и другие аналитические инструменты, торговая стратегия на скользящих средних имеет как преимущества, так и недостатки. Трейдер должен это учитывать. При помощи МА можно распознать тенденции, однако в торговом коридоре сигналы скользящих средних нередко бывают ложными. Один из путей решения данной проблемы – система торговли «Тройной выбор», которую мы рассмотрим отдельно в ближайшее время (следите за обновлением блога).
Трейдеру на заметку
Следует иметь ввиду, что восходящие и нисходящие МА выступают в качестве зон поддержки и сопротивления (своеобразного «пола» и «потолка» для цен). Поэтому при восходящем МА стоит покупать, а при нисходящем – продавать.
Можно применять скользящие средние не только для цен. Некоторые трейдеры используют их применительно и к другим техническим индикаторам, например "объем торговли". "Объем торговли" ниже, к примеру, 5-дневного МА говорит об угасании интереса биржевой толпы – при этом тенденция вполне может развернуться. Когда же объем торговли повышается выше уровня МА, это свидетельствует об интересе со стороны биржевой толпы, а значит, и о прочности тенденции.
Научный подход предусматривает смещение графика простого МА назад на половину величины окна. Например, при построении 10-дневного простого скользящего среднего, каждую следующую точку следует наносить в середине 10-дневного окна (под 5 или 6 днем). В отличие от простого, экспоненциальное МА придает большее значение конечным показателям, поэтому наносить точки при построении графика 10-дневного ЕМА следует ближе к концу окна (под 7-8 днем). Запаздывающее скользящее среднее можно построить при помощи многих аналитических программ, но эту функцию используют немногие.
Рассчитать МА можно, используя не только цены закрытия, но и среднее значение минимума и максимума за день. Последний метод расчета скользящих средних целесообразнее применять при внутридневной игре.
Взвешенное скользящее среднее (WMA), в отличие от ЕМА, может сделать наиболее весомым любой из дней окна по усмотрению трейдера. Но сложность расчета WMA затрудняет их применение, поэтому лучше использовать экспоненциальные МА.
