20 % усилий дают 80 % результата.

принцип Парето

Торговая стратегия на скользящих средних — часть 3

Торговая стратегия на скользящих среднихВ третьей, заключительной статье о применении индикатора Moving Average, мы поведаем об одной эффективной торговой стратегии, основанной на применении скользящих средних. Для полного понимания метода рекомендуем ознакомиться с предыдущими двумя статьями о данном индикаторе - часть 1, часть 2.

Есть показательный анекдот на тему технического анализа: Знаете чем отличается хороший трейдер от плохого? Обычный трейдер не знает куда пойдет рынок, и не знает, что он будет делать; хороший трейдер не знает куда пойдет рынок, но знает, что он будет делать; а плохой трейдер ЗНАЕТ куда пойдет рынок!

Запомните - не в правилах хорошего трейдера увлекаться прогнозами! Нужно внимательно отслеживать изменения обстановки на рынке и в соответствии с ними осуществлять управление своей игровой позицией. МА служат для определения тенденций, с тем, чтобы впоследствии играть в соответствующем направлении. Направление наклона ЕМА – важнейшая информация, показывающая, куда в данный момент устремлено большинство трейдеров.

13-дневное EMAВосходящее ЕМА показывает, что лучшей тактикой будет игра на повышение, а нисходящее – на понижение (см. Рис. 1, выше). В целом торговую стратегию на скользящих средних, а точнее использование данного индикатора в качестве помощника и ориентира, можно охарактеризовать следующим образом:

  1. При восходящем ЕМА – игра на повышение. Когда цены упадут до уровня МА и ниже, можно покупать. Открыв длинную позицию, следует разместить стоп-приказ ниже последнего минимума цены. Когда цены закроются выше скользящего среднего, нужно незамедлительно переместить стоп-приказ к точке, которая позволит безубыточно закрыть позицию на случай разворота цен.
  2. При нисходящем ЕМА – игра на понижение. Когда цены вырастут до уровня ЕМА и выше, следует открывать короткие позиции. Стоп-приказ размещаем выше недавнего максимума. Когда же цена закрытия опускается ниже ЕМА, нужно сразу понизить его до точки безубыточности.
  3. Горизонтальное ЕМА, колебания которого совсем незначительны, характерно для вялого рынка без четких ориентиров и целей, ловить на котором тенденции нецелесообразно.



Механические системы биржевой игры с использованием MA:

Ранее механические торговые системы сводились к следующим правилам применения МА:

  • Покупать – если скользящее среднее возрастает, и цены закрываются выше него;
  • Продавать – если цены закрываются ниже возрастающего скользящего среднего;
  • Играть на понижение – если МА убывающее, а цены закрываются ниже него;
  • Закрывать короткие позиции – если цены закрываются выше убывающего МА.

Однако вышеуказанные методы работают в ситуации с растущим или убывающим рынком. Когда же речь идет о выходе рынка в торговый коридор, механические методы дают ложные сигналы и приводят к потерям.

Механические правила не позволяют отфильтровать ложные сигналы без ущерба для трейдера – потери будут уменьшены, но фильтры также уменьшают и прибыль. Под фильтрами в данном случае понимают правила, по которым закрытие цен по другую сторону МА происходит не один раз, а дважды, либо цены прорывают скользящее среднее на определенный процент. Сокращая потери, механический фильтр сводит на нет главное преимущество МА – раннюю реакцию на возникающую тенденцию.

Один из первых специалистов по МА, Дончиан (о нем мы говорили в первой части статьи), отдавал предпочтение игре с применением пересечения нескольких МА (4, 9 и 18 дней). При такой схеме сигнал «купить» или «продать» возникает в случае, когда направление всех трех МА совпадает. Как и прочие механические системы, такой метод срабатывал только на рынке с ярко выраженными тенденциями.




Как и другие аналитические инструменты, торговая стратегия на скользящих средних имеет как преимущества, так и недостатки. Трейдер должен это учитывать. При помощи МА можно распознать тенденции, однако в торговом коридоре сигналы скользящих средних нередко бывают ложными. Один из путей решения данной проблемы – система торговли «Тройной выбор», которую мы рассмотрим отдельно в ближайшее время (следите за обновлением блога).

Трейдеру на заметку

Следует иметь ввиду, что восходящие и нисходящие МА выступают в качестве зон поддержки и сопротивления (своеобразного «пола» и «потолка» для цен). Поэтому при восходящем МА стоит покупать, а при нисходящем – продавать.

Можно применять скользящие средние не только для цен. Некоторые трейдеры используют их применительно и к другим техническим индикаторам, например "объем торговли". "Объем торговли" ниже, к примеру, 5-дневного МА говорит об угасании интереса биржевой толпы – при этом тенденция вполне может развернуться. Когда же объем торговли повышается выше уровня МА, это свидетельствует об интересе со стороны биржевой толпы, а значит, и о прочности тенденции.

Научный подход предусматривает смещение графика простого МА назад на половину величины окна. Например, при построении 10-дневного простого скользящего среднего, каждую следующую точку следует наносить в середине 10-дневного окна (под 5 или 6 днем). В отличие от простого, экспоненциальное МА придает большее значение конечным показателям, поэтому наносить точки при построении графика 10-дневного ЕМА следует ближе к концу окна (под 7-8 днем). Запаздывающее скользящее среднее можно построить при помощи многих аналитических программ, но эту функцию используют немногие.

Рассчитать МА можно, используя не только цены закрытия, но и среднее значение минимума и максимума за день. Последний метод расчета скользящих средних целесообразнее применять при внутридневной игре.

Взвешенное скользящее среднее (WMA), в отличие от ЕМА, может сделать наиболее весомым любой из дней окна по усмотрению трейдера. Но сложность расчета WMA затрудняет их применение, поэтому лучше использовать экспоненциальные МА.

Инвестирование в проекты, освещаемые на этом блоге сопряжены с определенными рисками, вплоть до полной потери вложенных средств. Автор не несет ответственность за действия компаний/проектов, описанных на блоге. Материалы блога носят исключительно информационный характер и не призывают ни к каким действиям.



Получайте первыми
новые посты!
Почтовые рассылки к сожалению не радуют высокой доставляемостью писем, поэтому далее даю список всех каналов получения обновлений блога и актуальной информации об инвестировании в сети: Это мгновенное и гарантированное получение информации и живое общение с сотнями других инвесторов.