MACD стратегия — дивергенция MACD — часть 3
Самым сильным сигналом в тех. анализе является расхождение между гистограммой MACD и ценами, возникающее на любой рынке всего несколько раз за год. Такие расхождения отражают ключевые поворотные моменты на рынке и являются особенно интенсивным сигналом к покупке/продаже. Примечательно, что не все ключевые развороты характеризуются появлением расхождения, но за каждым расхождением непременно следует значительный поворот. Дивергенция MACD - правильное название данного явления, образованного от английского слова "divergence". Любой трейдер должен знать эти основополгающие вещи, без знания терминологии сложно освоить практику!
Расхождение пиков (медвежье расхождение, bearish divergence) – ситуация, когда цена достигает нового максимума, но гистограмма при этом прекращает восхождение, оставаясь на низком уровне (см. рисунок № 1, части 2). Низкий пик на гистограмме MACD свидетельствует о том, что быки ослабили свои позиции, несмотря на рост цен. Тогда власть готовы захватить медведи. Расхождения между пиками гистограммы MACD показывают слабость быков, цены же при этом максимальны. Биржевая толпа ожидает продолжения роста цен, а гистограмма MACD, между тем, подает сигнал продавать.
Когда цены находятся в новом максимуме, а гистограмма MACD нисходит от второго по высоте пика, следует играть на понижение. Защитный стоп-приказ стоит разместить выше недавнего максимального уровня.
Стойкость нисходящей тенденции подтверждается в случае, когда гистограмма MACD устремляется вниз одновременно с ценами. Расхождение впадин (бычье расхождение, bullish divergence) – если гистограмма останавливается на определенном уровне, а цены продолжают падать до нового минимума. Это расхождение показывает, что цены снижаются не слишком интенсивно, а позиции медведей не так сильны, как кажется. Тогда лидерами готовы стать быки. Расхождение впадин говорит о нарастающей мощи быков и подает сигнал покупать, в то время как биржевая толпа готовится к продолжению падения цен.
Когда подъем гистограммы начинается со второй по глубине впадины, и при этом цены находятся вблизи нового минимума, следует покупать. Стоп-приказ стоит разместить ниже недавнего минимального уровня.
Обрыв расхождения между впадинами цен и гистограммы MACD и продолжающийся обвал цен – признаки того, что нужно продавать, когда цены сравняются с уровнем стоп-приказа. При этом нужно продолжать наблюдение за гистограммой MACD. Особо сильным сигналом к покупке является triple bullish divergence – тройное расхождение впадин. Это ситуация, когда гистограмма опускается на еще одну впадину, более мелкую, чем предыдущая, а цены в это время снижаются до нового минимума. При этом покупать нужно, как только гистограмма начнет подниматься. Если же положение противоположное – triple bearish divergence (тройное расхождение пиков) – снова ведется игра на понижение.
Трейдеру на заметку
Используя гистограмму MACD, трейдер может принимать решения в масштабе недели, дня, часа и т.д., применяя для этого соответствующие графики. Чем больше длительность выбранного периода, тем крупнее изменения цен, о которых сигнализирует гистограмма MACD. Вообще по такому принципу подают сигналы все индикаторы.
Используя MACD и недельную гистограмму MACD, совершенно необязательно дожидаться конца недели, что бы проанализировать полученные данные. Крупная тенденция может измениться в любой момент, поэтому анализировать недельный график нужно ежедневно.
Таким образом, лишь только используя этот нехитрый для понимания индикатор, можно пытаться предвидеть изменения настроения рыночной толпы, которая поведет за собой цены на актив. Потому мы и назвали эту статью "MACD стратегия - дивергенция MACD". Именно в дивергенции (расхождении) кроется суть данной стратегии, если ее так можно назвать!
P.S: Обязательно изучите две первые части данной статьи для более полного понимания сути индикатора MACD: часть 1, часть 2.
